Поиск :
Личный кабинет :
Электронный каталог: Энгл, I. Р. - Риск и волатильность: эконометрические модели и финансовая практика
Энгл, I. Р. - Риск и волатильность: эконометрические модели и финансовая практика
Нет экз.
Электронный ресурс
Автор: Энгл, I. Р.
Риск и волатильность: эконометрические модели и финансовая практика : научная литература
Серия: Лауреаты Нобелевской премии
Издательство: Мапрекон, 2010 г.
ISBN отсутствует
Автор: Энгл, I. Р.
Риск и волатильность: эконометрические модели и финансовая практика : научная литература
Серия: Лауреаты Нобелевской премии
Издательство: Мапрекон, 2010 г.
ISBN отсутствует
На полку
Электронный ресурс
Энгл, I. Р.
Риск и волатильность: эконометрические модели и финансовая практика : научная литература. – Ростов-на-Дону : Мапрекон, 2010. – 45 с. : ил., табл. – (Лауреаты Нобелевской премии) . – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684256. – Режим доступа: электронная библиотечная система «Университетская библиотека ONLINE», требуется авторизация . – Библиогр. в кн . – На рус. яз.
Вниманию читателей представлена лекция, прочитанная 8 декабря 2003 года на церемонии вручения премии Альфреда Нобеля американским экономистом Робертом Ф. Энглом III (род. 1942) — лауреатом Нобелевской премии по экономике за 2003 г. Премией Роберт Энгл был награжден за «разработку метода анализа временных рядов в экономике на основе математической модели с авторегрессионной условной гетероскедастичностью (ARCH)» в соавторстве с английским экономистом К. Грейнджером.В выступлении рассматривались проблемы финансового риска и волатильности, предлагались варианты решения. Р. Энгл рассказал об особенностях применения эконометрической модели ARCH. Модель с авторегрессивной условной гетероскедастичностью предназначалась для анализа временных рядов и «объясняла» кластеризацию волатильности на финансовых рынках. В заключение выступления экономист рассмотрел новые модели высокочастотного непостоянства и многовариантные модели большой размерности, созданные в конце XX века.Исследования Р. Энгла получили высокую оценку американских ученых и Евразийского экономического сообщества.
06.068Нобель:330
Энгл, I. Р.
Риск и волатильность: эконометрические модели и финансовая практика : научная литература. – Ростов-на-Дону : Мапрекон, 2010. – 45 с. : ил., табл. – (Лауреаты Нобелевской премии) . – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684256. – Режим доступа: электронная библиотечная система «Университетская библиотека ONLINE», требуется авторизация . – Библиогр. в кн . – На рус. яз.
Вниманию читателей представлена лекция, прочитанная 8 декабря 2003 года на церемонии вручения премии Альфреда Нобеля американским экономистом Робертом Ф. Энглом III (род. 1942) — лауреатом Нобелевской премии по экономике за 2003 г. Премией Роберт Энгл был награжден за «разработку метода анализа временных рядов в экономике на основе математической модели с авторегрессионной условной гетероскедастичностью (ARCH)» в соавторстве с английским экономистом К. Грейнджером.В выступлении рассматривались проблемы финансового риска и волатильности, предлагались варианты решения. Р. Энгл рассказал об особенностях применения эконометрической модели ARCH. Модель с авторегрессивной условной гетероскедастичностью предназначалась для анализа временных рядов и «объясняла» кластеризацию волатильности на финансовых рынках. В заключение выступления экономист рассмотрел новые модели высокочастотного непостоянства и многовариантные модели большой размерности, созданные в конце XX века.Исследования Р. Энгла получили высокую оценку американских ученых и Евразийского экономического сообщества.
06.068Нобель:330